TS-OU过程随机模拟

张世斌

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TS-OU过程随机模拟

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利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点,设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法.根据TS-OU过程的马氏性和时齐性,给出其轨道的R语言模拟程序.用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证,用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证,拟合结果较好.

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来源
《上海海事大学学报》 |2006年第4期|91-94|共4页
作者
张世斌;
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作者单位

上海海事大学,基础教学部,上海,200135;

复旦大学,管理学院,上海,200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类过程统计理论;数学模拟;
关键词
TS-OU过程; 逆高斯OU过程; 随机波动率; 随机模拟;

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