滚动窗口下马氏链预测股票价格准确率的研究

摘要

针对马氏链短期预测股票价格的准确率问题,对状态缺失导致的马氏链预测模型失效问题进行了处理,基于滚动窗口下不同状态个数以及不同样本长度两个视角对股票价格数据进行动态处理,并分别对某股票每日收盘价未来1～5期所处的状态区间进行多次重复预测,最终将预测结果与实际值进行对比。研究结果表明,利用马氏链方法预测股票价格短期走势具有较高的准确率,准确率的高低随着状态个数、样本长度的不同而有所变动。