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P阶自回归模型中的变点检验问题

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摘要

变点问题是统计学中一个较新的课题.本文讨论了p阶自回归模型中的变点检验问题,对于自回归模型在模型的白噪声序列的方差σ2未知的条件下,分别利用最大似然估计方法和最小二乘法给出了变点的检验统计量,并得到统计量的渐近分布,最后给出了证明.

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来源
《南京师大学报：自然科学版》 |2010年第2期|13-17|共5页
作者
张立文; 周秀轻;
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作者单位

南京师范大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
变点; 自回归模型; 极大似然法; 最小二乘法;

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