最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型

摘要

考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况.