一个巨灾风险模型破产概率的估计

摘要

巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Lundberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。