考虑交易费用的多时期组合证券投资策略研究

摘要

多时期组合证券投资在考虑和不考虑交易费用时存在很在差别，研究考虑交易费用的多时期组合证券投资策略具有重要的理论意义和使用价值，给出了证券组合修正的数学描述，在此基础上讨论了考虑交易费用时的证券组合修正方法，最后在投资者遵循收益增加原则的假定下求出了证券组合修正的非交易区。