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双分数布朗运动下实物期权的定价

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摘要

假设实物期权的标的资产满足由双分数布朗运动驱动的随机微分方程,且收益率、波动率都是时间的确定性连续函数,借助双分数布朗运动的随机分析理论,利用保险精算法,得到了双分数布朗运动下实物期权的更一般定价公式.

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来源
《东莞理工学院学报》 |2021年第3期|14-17|共4页
作者
苗杰;
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作者单位

广东第二师范学院数学系广东广州 510303;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机微分方程;
关键词
双分数布朗运动; 实物期权; 保险精算;

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