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关于最大熵期权定价的应用分析

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摘要

关注最大熵原理的期权定价模型,首先应用Black-Scholes公式的虚构数据验证完全风险中性市场条件下该模型的适用性,然后应用中国市场中"宝钢认购权证"实际交易的数据进行实证分析,并探讨了投资者预期对期权价格的影响,表明了最大熵期权定价模型的实际可行性.

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来源
《北京师范大学学报：自然科学版》 |2007年第6期|689-691|共3页
作者
聂玉超; 狄增如; 樊瑛;
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作者单位

北京师范大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
最大熵原理; 资产分布; 期权定价;

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