借贷期内农户还款行为分析——基于农村商业信贷微观数据的Cox模型实证研究

摘要

涉农不良贷款率偏高是困扰农村金融服务的重要问题.大多数研究文献聚焦于分析不良贷款原因、讨论违约损失率及不良贷款处置这样的源头与末端问题,鲜有文献动态地研究借贷期内借款人行为这个中间环节.从金融风险管理的角度看,这个被众多研究者忽略的中间环节却是非常关键的.利用中国农业银行某支行的农户商业信贷数据,围绕借贷期内银行能够掌握并有数据记载的借款人最近行为——第一次还款,引入重要的时间信息,以动态的眼光,用Kaplan-Meier生存分析和Cox模型对数据进行深度挖掘与信息解读,力图为预判不良贷款发生的可能性、预警和防范贷款到期后的违约风险提供可靠依据.