证券类资产管理公司监管科技的演进路径研究

摘要

监管科技在资产管理公司的交易监控与合规风控方面的作用重大,能够提高资产管理业务效率、保证数据精准。监管科技与其他技术一样需要持续升级,目前我国资产管理公司基于成本和其他管理等因素而选择不升级监管科技,导致合规问题频发。本文考虑资产管理公司之间的竞争性,通过构建证券类资产管理公司之间的对称演化博弈模型,分析资产管理公司监管科技优化升级的动态演进路径以及影响因素,并利用MATLAB进行仿真模拟。研究发现,证券类资产管理公司的数据收集能力、风险识别水平、公司治理能力、预算约束、技术升级成本和被处罚力度,是影响公司进行监管科技优化升级策略选择的重要因素。建议证券类资产管理公司加快监管科技的优化升级,进一步提升数据收集能力、风险识别水平及公司治理能力,合理分配预算和提高监管科技运用能力,以提高业务效率和降低合规风险。