活期存款、流动性监管与银行风险承担

摘要

活期存款作为银行流动负债的主要构成部分,其不稳定性一直没有得到相关部门的足够重视.本文利用面板VAR模型,分析了我国商业银行活期存款比率与上市银行风险承担之间的关系,以及流动性监管指标对活期存款的监管效果.结果表明:活期存款比率的增大会造成银行的风险水平上升;不同的流动性监管工具对于银行活期存款风险的监管效果不同:流动性比例无法提示活期存款风险变动,同时提高流动性比例不能有效地降低活期存款风险;存贷比与活期存款比率的相互反应并不明显;降低银行的流动性缺口能够抑制活期存款规模的过度扩张,因而流动性缺口率是目前控制活期存款风险最有效的流动性监管指标.