基于三种神经网络的股价指数组合预测方法初探

摘要

本文以三种在股市预测中经常单独使用的神经网络方法为基础，运用组合的思想，将三种方法组合应用于股市，尝试建立一种更加客观、全面、有效的预测方法。以我国自2010年1月4日至2011年12月23日两年来的上证指数为数据基础，首先运用BP、RBF、Elman三种神经网络进行了拟合与预测，然后利用组合预测法，参照三种预测的拟合程度对每一种神经网络赋以相应的权重，得出最终预测结果。