相关系数MA(q)序列分析方法

摘要

提出相关系数MA(q)序列分析方法。相关系数MA(q)序列是从非平稳随机序列中分离出的工程上常见且便于研究的一类时间序列 ,其均值和方差都可随时间变化 ,与传统的均值和方差为常数的相关函数MA(q)序列相比 ,它能够更好地描述工程中的时间序列。文中建立相关系数MA(q)序列的条件极大似然估计和精确极大似然估计 ,前者在样本较大时简单且便于工程应用 ,后者则在样本较小时仍具有较高的精度。它们通过时域的全程分析 ,能够充分利用样本信息确定相关系数MA(q)序列的均值函数、方差函数和相关系数函数。在此基础上可以进行高精度的频谱分析。