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资本资产定价模型的实证研究——以中国国航为例

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资本资产定价模型(CAPM)在近30年来在广大学者的争论下对其有效性进行了一系列的对于实证研究,它已经成为现代金融学最重要的理论基石之一.本文采用实证分析方法对资本资产定价模型进行了实证研究,通过以中国国航为研究对象,运用计量经济学的最小二乘法回归计算出中国国航的贝塔系数并加以分析.

著录项

来源
《当代经济》 |2015年第23期|126-127|共2页
作者
刘琪; 何旻玖; 疏雨;
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作者单位

安徽财经大学金融学院安徽蚌埠 233030;

安徽财经大学金融学院安徽蚌埠 233030;

安徽财经大学金融学院安徽蚌埠 233030;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
资本资产定价模型; 贝塔系数; 中国国航;

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