首页> 中文期刊> 《当代经济》 >上证指数波动性的实证研究——基于EGARCH模型

上证指数波动性的实证研究——基于EGARCH模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

衡量一个国家股票市场风险指标的关键在于股指的波动性,这对股市甚至整个宏观经济有着重要的影响.本文以上证指数2004年01月02日～2016年2月29日的日收益率的波动情况为数据样本,利用EGARCH模型进行实证分析.

著录项

来源
《当代经济》 |2016年第32期|26-28|共3页
作者
孙林科;
展开▼
作者单位

福建师范大学,福建福州350108;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
上证指数; 波动率; EGARCH模型; 杠杆效应;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 股指期货对股市波动性及非对称性的影响——基于EGARCH模型的实证研究 [J] . 张陈 ,周新苗 . 生产力研究 . 2020,第010期
2. 基于EGARCH模型的湖南板块股票指数波动性实证研究 [J] . 何秀 ,黄泽先 ,李芷清 . 金融经济（理论版） . 2016,第010期
3. 基于EGARCH模型的中国股市波动性的实证研究 [J] . 封毅 ,盛雷 ,杨青山 . 金融经济（理论版） . 2007,第012期
4. 基于EGARCH模型的中国股市波动性的实证研究 [J] . 封毅 ,盛雷 ,杨青山 . 金融经济 . 2007,第024期
5. 基于GARCH族模型的上证指数波动性实证研究 [J] . 李妍 . 现代商业 . 2014,第014期
6. 基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究 [C] . . 中国系统工程学会第十五届年会 . 2008
7. 基于EGARCH模型及非参数方法的VaR估计及实证研究 [A] . 王鸿羽 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号