基于深度学习的银行间债券市场异常交易行为检测

摘要

银行间债券市场作为金融市场重要组成部分,发挥着传导货币政策、提升资本流动性的作用.对市场异常交易行为的检测是保障银行间债券市场健康平稳运行、提升防范金融风险水平的有效手段.因此,提出一种基于网络嵌入和深度学习的异常交易行为检测方法,能有效检测出规则未知的异常交易行为.该方法结合交易网络的特点,采用一种面向时序属性网络的嵌入表示方法,并使用LSTM模型来检测异常交易行为.实验结果显示该模型F1指标值大于0.7,可提高异常交易行为检测模型的精确度.