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高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究

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摘要

1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制以及随机博弈等领域中的广泛应用而备受关注.

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来源
《数学之友》 |2021年第6期|83-90|共8页
作者
杨莉;
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作者单位

南京工程高等职业学校;

210000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学分析;
关键词
倒向随机微分方程; 随机最优控制; 李普希兹条件; 高等数学; 偏微分方程; BSDE; 线性形式; 金融数学;

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