大规模加权总体最小二乘问题的迭代算法

摘要

变量含误差(EIV)模型常常用加权总体最小二乘方法估计参数,但是当系数矩阵为大规模稀疏阵时,该算法会花费较大的计算量和存储空间.为了控制存储和计算量,提出了一种基于加权Rayleigh商的迭代算法.数值算例表明,与经典的总体最小二乘算法相比,新算法减少了计算量和存储空间,并且能更好地估计参数.