污染分布的逼近及应用

摘要

污染分布是抗差估计的基础.本文试图从观测值残差入手,首先逼近各观测值方差,进而由方差的变化逼近污染正态分布密度.逼近的基本思想是:将异常观测值的方差扩大.文中构造了方差膨胀函数.基于方差膨胀的污染正态分布,可由最小二乘估计获得模型参数的抗差估计解;并由方差传播定律及Bayes推断理论解算参数的验后方差-协方差及置信区间.文中给出了一个算例.