黄金和原油价格中的分段多变点同时检测的应用

摘要

原油和黄金的价格关系被广泛研究。很多文献都关注于原油价格和黄金价格的时间上的因果关系。大多的文献用经典的计量经济学的模型和方法对这种关系做出了讨论，并且得到了一些初步的令大家信服的结论，然而却没有文献对原油价格和黄金价格的时间上的因果关系出现，变化直至某个时间关系改变或者消失做出理论上的解释。变点分析是研究一个或几个过程模型参数突然发生改变的点，这种突然变化往往反映事物的某种质的变化。变点问题的研究是统计学中一大热门问题，虽然方法出现时间不长，但是各种高效率快速的方法已经被广泛的应用在金融，经济，医学，计算机等各大领域。并且每个特殊的问题都会有自己更适合的解决办法。而小波分析则是变点检测的方法的一种，通过用小波对未知曲线做拟合，来达到对局部变点检测的作用。本文通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法，通过从Wind数据平台取得的数据，去寻找原油和黄金价格的变点。进一步通过回归的方法去寻找原油和黄金价格之间的相关关系。寻找这两者关系变化的时间。最后给出了原油在先变化带动黄金价格变化，而随着他们相关性的改变这种因果关系在其中一段时间消失了的结论。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 本文研究的背景和意义

1．2 本文研究的内容

1．3 本文的篇章结构

第2章 多变点检测方法

2．1 分段多变点同时检测方法

2．1．1 引言

2．1．2 数学模型方法介绍

2．1．3 算法

2．2 二分段小波分析方法

2．2．1 局部稳定小波时间序列

2．2．2 二分段算法

第3章 数据分析

3．1 数据采集

3．2 数据处理

3．3 数据分析

3．4 结果分析

第4章 结论

参考文献

附录

A．1 程序说明

A．1．1 msml．bd

A．1．2 pluscpv和refine

A．1．3 运行结果

A．2 run

A．3 refine

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文