Logistic模型对企业信用风险评估效果分析——基于分行业的比较研究

摘要

随着全球金融市场的日益开放，如何做好金融风险管理工作成为全世界共同探讨的话题。而信用风险作为金融机构面临最重要、最普遍的金融风险之一，越来越引起人们的重视。大量的研究表明很多模型在企业信用风险评估方面的运用越来越成熟，但大多数研究并未充分考虑行业划分对研究结果的影响。故本文在已有研究的基础上，采用主成分分析法和Logistic回归模型相结合的方法，分别对制造业、建筑业和信息传输、软件和信息技术服务业构建主成分Logistic模型，展开实证比较研究，并用第二年的数据对模型进行检验。
　　研究结果表明，三个行业分别构建的主成分Logistic模型都有较好的有效性和稳定性。其中，主成分Logistic模型对建筑业企业信用风险的评估效果最好，总体判断准确率达到87.1%。此外，三个行业所构建模型的显著性均不同，通过Hosmer-Lemeshow检验发现，制造业主成分Logistic模型显著性较高，建筑业次之。根据上述实证研究结论，本文对企业信用风险的评估管理提出建议。在实际运用中，应首先按行业对企业进行划分，分行业分别采用不同的信用风险评估模型。另外，还应建立完善科学的数据库，采用定性与定量研究相结合的方法构建可动态调整的信用风险评估模型，以提高对企业信用风险度量的准确度。

目录

声明

答辩决议书

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.2 国内外文献综述

1.3 研究内容与论文结构安排

1.4 论文的创新点

第二章 信用风险理论基础与信用风险度量模型概述

2.1 信用风险理论基础

2.2信用风险度量模型概述

2.3本章小结

第三章 模型构建与指标选取

3.1 模型构建

3.2 模型指标选取

3.3本章小结

第四章 Logistic模型对企业信用风险评估效果的实证研究

4.1实证研究设计

4.2 制造业实证分析

4.3建筑业实证分析

4.4信息传输、软件和信息技术服务业实证分析

4.5本章小结

第五章 研究结论、研究局限与展望

5.1 主要研究结论

5.2政策与建议

5.3研究局限与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文