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Improved Stabilized Multilevel Monte Carlo Method for Stiff Stochastic Differential Equations

机译:刚性随机微分方程的改进的稳定多级蒙特卡罗方法

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摘要

An improved stabilized multilevel Monte Carlo (MLMC) method is introduced for stiff stochastic differential equations in the mean square sense. Using S-ROCK2 with weak order 2 on the finest time grid and S-ROCK1 (weak order 1) on the other levels reduces the bias while preserving all the stability features of the stabilized MLMC approach. Numerical experiments illustrate the theoretical findings.
机译:针对均方意义上的刚性随机微分方程,引入了一种改进的稳定多级蒙特卡洛(MLMC)方法。在最佳时间网格上使用具有弱阶2的S-ROCK2,在其他级别上使用S-ROCK1(弱阶1)可减少偏差,同时保留稳定MLMC方法的所有稳定性。数值实验说明了理论发现。

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