Department of system science, Beijing Normal University, Beijing 100875;
Gaussian Distribution; Leptokurtic Fat-tailed; Non-Parametric Volatility;
机译:基于DCC-GARCH模型和半非参数方法的中国燃油与股指期货市场之间的时变波动溢出
机译:中国股票市场股票收益波动性的实证研究
机译:预测中国股市波动与国际市场挥发性:政权切换的作用
机译:基于中国股市的非参数挥发性分布研究
机译:使用行为波动率模型评估中国股票市场的市场效率。
机译:基于Agent的中国股指期货市场市场稳定性和价格限制研究
机译:中国股市波动的不对称效应:广义加法非参数方法