状态噪声有限步相关非线性滤波Cramer-Rao下界

摘要

本文主要研究机动目标跟踪中,状态噪声相关条件下非线性滤波的Cramer-Rao下界问题.标准的非线性滤波的下界递推公式的条件是独立的状态噪声,主要讨论实际应用中状态噪声相关的情况.在本文中先基于Van Trees书中提出的Cramer-Rao不等式,推导出在状态噪声相关下的均方误差下界的最优递推公式.进一步,通过典型的目标跟踪的例子,可以清楚地看到相关噪声和忽略相关噪声的下界有明显的区别.因此,当Cramer-Rao下界应用到传感器选择问题时,为了满足估计性能需求,选择传感器的个数在相关噪声和忽略相关噪声的情况下有很大的差异.